Fx ตัวเลือก และ รอยยิ้มที่ มีความเสี่ยง รูปแบบไฟล์ Pdf

ตัวเลือก FX และความเสี่ยงรอยยิ้มเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ตัวเลือกตลาด FX แสดงถึงหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกและมีคุณสมบัติทางเทคนิคหลายอย่างละเอียดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้าไม่รู้และไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกัน เรียกใช้หนังสือตัวเลือก FX จากมุมมองของผู้ทำตลาดผู้สร้างความสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Antonio Castagna หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านสามารถสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนได้อย่างถูกต้องจากราคาตลาดของโครงสร้างหลักเริ่มต้นด้วย อนุสัญญาพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักในการรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน FX จากนั้นจะไปทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายใน เศรษฐกิจแบบ Black-Scholes และสภาพแวดล้อมที่ผันผวนแบบสุ่มนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้แนะนำโมเดลที่สามารถนำมาใช้กับราคาได้ และจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบผลกระทบของความผันผวนต่อผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวรูปแบบ Black-Scholes ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพรูปแบบความผันผวนที่เหมาะสมที่สุด stochastic แหล่งที่มาของกำไรและขาดทุนจาก Delta และ การป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของแนวความคิดพื้นฐานของการยับยั้งความเสี่ยงของวิธีการตลาดและรูปแบบต่างๆของ Vanna-Volga method. volatility-related Greeks ใน Black-Scholes model. pricing ของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือก barrier และไม่เป็นที่รู้จักกันดี options. tools สำหรับตรวจสอบความเสี่ยงหลักของหนังสือตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับซีดีรอมที่มีโมเดลใน VBA แสดงให้เห็นถึงวิธีการต่างๆที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาของหน้า Copical 1999-2017 John Wiley Sons, Inc. All Rights Reserved. About Wiley. Wiley Job Network. FX Options และ Smile Risk ตัวเลือก FX เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและมีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก tures subtleties เทคนิคหลายอย่างจริงจังอาจเป็นอันตรายต่อพ่อค้าไม่รู้และไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่ซ้ำกันในการทำงานหนังสือตัวเลือก FX จากมุมมองของผู้ผลิตตลาดที่โดดเด่นสมดุลระหว่างความรุนแรงทางคณิตศาสตร์และการปฏิบัติทางการตลาดและเขียนโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์อันโตนิโอ Castagna หนังสือ แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงวิธีการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนได้อย่างถูกต้องจากราคาตลาดของโครงสร้างหลักเริ่มจากขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับข้อเสนอ FX หลักและโครงสร้างการซื้อขายขั้นพื้นฐานของตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้ค่อยๆแนะนำเครื่องมือหลักเพื่อรับมือกับ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากนั้นจะทบทวนแนวคิดหลักของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกและการประยุกต์ใช้ภายในระบบ Black Scholes และสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนแบบสุ่มนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังแนะนำโมเดลที่สามารถใช้กับราคาและจัดการตัวเลือก FX ก่อนที่จะตรวจสอบผลกระทบของ ความผันผวนของผลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงนั้นแสดงว่าแบบจำลอง Black-Scholes ใช้ในกิจกรรมการค้าแบบมืออาชีพความผันผวนสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดแหล่งที่มาของกำไรและขาดทุนจาก Delta และความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงกิจกรรมแนวคิดพื้นฐานของรอยยิ้ม hedging. major วิธีการตลาดและรูปแบบของ Vanna-Volga method. volatility ที่เกี่ยวข้องกรีกใน Black Scholes ในการเลือกตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดาตัวเลือกดิจิตอลตัวเลือกกั้นและตัวเลือกที่แปลกใหม่ที่ไม่ค่อยดีสำหรับตรวจสอบความเสี่ยงหลักของหนังสือตัวเลือก FX หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับซีดีรอมที่มีโมเดลใน VBA, แสดงให้เห็นถึงหลายวิธีที่อธิบายไว้ในหนังสือคำย่อและคำย่อ 1 ตลาด FX 1 1 อัตราแลกเปลี่ยนและสัญญา spot 1 2 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 3 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1 4 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือก FX 2 1 หลักการของทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก 2 2 แบบแผนของนักดำน้ำเงิน 2 3 แบบจำลองสตัน 2 4 แบบจำลอง SABR 2 วิธีการผสม 2 6 ข้อควรพิจารณาในการเลือกแบบจำลอง 3 Dynamic Hedgin g และการค้าความผันผวน 3 1 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้น 3 2 กรอบการทำงานทั่วไป 3 3 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนตามนัยโดยนัย 3 4 การป้องกันความเสี่ยงด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้นโดยนัย 3 5 การป้องกันความเสี่ยง Vega.3 6 การทำประกันความเสี่ยงบริเวณ Delta, Vega, Vanna และ Volga 3 7 ความเสี่ยงจากความผันผวนและปรากฏการณ์ของปรากฎการณ์ [3] ความเสี่ยงจากความผันผวนในท้องถิ่น (Local exposure to smile) [3] ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์ (Scenario hedging) และความสัมพันธ์กับ Vanna Volga hedging [4] ความผันผวน (Volatility Surface) 4 1 ความหมายทั่วไป (General definitions.4) 2 เกณฑ์สำหรับการเป็นตัวแทน ความผันผวนของพื้นผิว [4] [3] บุญธรรมวิธีการสร้างความผันผวนของผิว [4] [4] รอยยิ้มสอดแนมในการตี Vanna Volga วิธี [4] [5] คุณลักษณะบางอย่างของ Vanna Volga วิธี [4] [6] ทางเลือกของ Vanna Volga วิธี [ การสอดแทรกความผันผวนของโครงสร้างความผันผวนโดยนัย 8 8 พื้นผิวผันผวนที่ยอมรับได้ 4 9 พิจารณาผีเสื้อตลาด 4 สร้างโครงสร้างความผันผวนในทางปฏิบัติ 5 ตัวเลือกวานิลลาธรรมดา 5 1 การกำหนดราคา ของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดา 5 2 เครื่องมือการทำตลาด 5 3 ถามราคาเสนอซื้อตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดา 5 4 ระยะเวลาการตัดจำหน่ายและการกระจายตัว 5 5 ตัวเลือกดิจิตอล 5 6 ตัวเลือกวานิลลาธรรมดาของสหรัฐอเมริกา 6 ตัวเลือกของกั้น 6 1 อนุกรมวิธานของ barrier options.6 2 ความสัมพันธระหวางราคาอุปกรณอุปสรรค 6 3 การกําหนดราคาสําหรับตัวเลือกกั้นในระบบเศรษฐกิจแบบ BS.6 4 สูตรราคาสําหรับอุปกรณกั้นอุปสรรค 6 5 การเลือกการชําระเงินแบบครั้งเดียวและแบบไมสัมผัส 6 7 การจับคู่อุปสรรค 6 8 ความน่าจะเป็นของอุปสรรค 6 การคำนวณภาษากรีก 6 10 ตัวเลือกการกำหนดราคาในการกำหนดรูปแบบอื่น ๆ 6 11 อุปสรรคด้านราคากับการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อกำหนดราคาตัวเลือกอุปสรรค 6 13 ถามราคาเสนอซื้อ.6 14 ความถี่ในการตรวจสอบ 7. ตัวเลือกอื่น ๆ ที่เป็นที่น่าพอใจ 7 2 ตัวเลือกอุปสรรคที่หมดอายุ 7 3 ตัวเลือกของอุปสรรคของหน้าต่าง 7 4 ตัวเลือกอุปสรรค knock-out ตัวแรกและแบบ knock - 5 ตัวเลือกอัตโนมัติ - ควอนตัม 7 6 ตัวเลือกการเริ่มต้นต่อไป 7 7 การแลกเปลี่ยนความผันแปร 7 8 Compound, asian and lookback options.8 การบริหารความเสี่ยง เครื่องมือและการวิเคราะห.8 2 การนําแบบจําลอง LMUV.8 3 เครื่องมือในการติดตามความเสี่ยง 8 4 การวิเคราะหความเสี่ยงของตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดา 8 5 การวิเคราะหความเสี่ยงของตัวเลือกดิจิตอล 9 ความสัมพันธและตัวเลือกดาน FX 9 1 ขอพิจารณาเบื้องตน 9 2 ความสัมพันธ การตั้งค่า BS 9 3 สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนหลายจุด 9 4 การจัดการกับความสัมพันธ์และความผันผวนของรอยยิ้ม 9 5 การเชื่อมโยงความผันผวนของความผันผวนตัวเลือก FX และรอยยิ้มความเสี่ยงการอ้างอิงการอ้างอิง 8. การอ้างอิงการอ้างอิง 0. บางส่วนของคนอื่น ๆ คือ Pythagoras s ทฤษฎีบทสมการของ Navier-Stokes สมการ Maxwell และสมการของSchrödingerภายใต้สมมติฐานของความผันผวนคงที่ K, T, PDE นี้สามารถแก้ได้โดยใช้ทฤษฎีบท Feynman-Kac และสูตรผลลัพธ์ 26 สูตรนี้กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างพาราโบลา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและกระบวนการ stochastic บทคัดย่อบทคัดย่อบทคัดย่อบางตัวเลือกแปลกใหม่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยใช้วิธีการแบบปิดหรือแม้กระทั่งวิธีการเชิงตัวเลขที่สมมติว่ามีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง Exotics จำนวนมากมีราคาอยู่ในกรอบความผันผวนของท้องถิ่นราคาภายใต้ความผันผวนของท้องถิ่นกลายเป็นงานวิจัยทางด้านการเงินและรูปแบบต่างๆ ถูกเสนอเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของแบบจำลอง Black Scholes ที่ถือว่ามีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก JSE แสดงตัวเลือกที่แปลกใหม่บนแพลตฟอร์ม Can-Do ตัวเลือกที่แปลกใหม่ที่สุดที่ระบุในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของ JSE มีมูลค่าตามรูปแบบความผันผวนของท้องถิ่น รูปแบบความต้องการพื้นผิวผันผวนในท้องถิ่น Dupire ได้รับการทำแผนที่จากความผันผวนโดยนัยไปยังความผันผวนของท้องถิ่น JSE ใช้การทำแผนที่นี้ในการสร้างพื้นผิวที่มีความผันผวนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและใช้วิธีมอนติคาร์โลและวิธีที่แตกต่าง Finite เมื่อมีการกำหนดตัวเลือกที่แปลกใหม่ในเอกสารนี้ มีอิทธิพลต่อการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จของ im plied และพื้นผิวผันผวนในท้องถิ่นเช่นที่เครื่องมือการกำหนดราคาสามารถดำเนินการได้สำเร็จเรามุ่งเน้นเงื่อนไข arbitrage ฟรีและเลือก calibrating functionals เราแสดงวิธีการของเราโดยศึกษาพื้นผิวผันผวนโดยนัยและท้องถิ่นของดัชนีหุ้นแอฟริกาใต้และตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Full - text บทความมกราคม 2015.Antonie Kotze รูดอล์ฟ Oosthuizen Edson Pindza สมการนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย้อนกลับ parabolic บางส่วนหรือที่เรียกว่าสมการ Kolmogorov ย้อนกลับภายใต้สมมติฐานของความผันผวนคงที่ K, PDE นี้สามารถแก้ไข analytically โดยใช้ Feynman - Kac ทฤษฎีบทและสูตรผลลัพธ์ Castagna, 2010 สูตรนี้สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง parabolic สมการความแตกต่างบางส่วนและกระบวนการ stochastic บทคัดย่อ: พูดคุยเกี่ยวกับความผันผวนของพื้นผิวโดยนัยและท้องถิ่นและการกำหนดราคาตัวเลือกที่แปลกใหม่ฉันให้บิตประวัติเกี่ยวกับการแพร่กระจายความร้อนและโจเซฟฟูริเยร์และการกำเนิดของ Black-Scholes parabolic สมการความแตกต่างบางส่วนกระดาษประชุมสรุปสิงหาคม 2014 SSRN อิเล็กทรอนิกส์ นิวตันแอนโทนี Kotze สมการนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย้อนกลับ parabolic บางส่วนหรือที่เรียกว่าสมการ Kolmogorov ย้อนกลับภายใต้สมมติฐานของความผันผวนคงที่ K, T, PDE นี้สามารถแก้ได้วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีบท Feynman - Kac และสูตรผลลัพธ์ Castagna, 2010 สูตรนี้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย parabolic และกระบวนการ stochastic บทคัดย่อบทคัดย่อบทคัดย่อบทคัดย่อบทคัดย่อบทคัดย่อบทคัดย่อการเลือกสิ่งที่ต้องทำคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดอนุพันธ์ของ JSE โดยส่วนใหญ่เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่จดทะเบียนใน Safex และผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนใน Yield-X ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ประโยชน์แก่นักลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคาน์เตอร์สัญญา OTC นักลงทุนสามารถเจรจาเงื่อนไขสำหรับสัญญา option option ทั้งหมดเลือกชนิดของ option สินทรัพย์อ้างอิงและวันหมดอายุตัวเลือกที่แปลกใหม่และแม้แต่โครงสร้างตัวเลือกที่แปลกใหม่มีการระบุไว้ตัวเลือก Exotic ไม่สามารถประเมินได้โดยใช้โซลูชันรูปแบบปิดหรือแม้แต่โดยวิธีเชิงตัวเลข สมมติฐานความผันผวนคงที่ตัวเลือกที่แปลกใหม่ที่สุดใน Safex และ Yield-X มีมูลค่าโดยรูปแบบความผันผวนของท้องถิ่นราคาภายใต้ความผันผวนของท้องถิ่นได้กลายเป็นเขตข้อมูลของการวิจัยที่กว้างขวางในด้านการเงินและรูปแบบต่างๆที่เสนอเพื่อที่จะเอาชนะข้อบกพร่องของรูปแบบ Black Scholes ที่ถือว่า ความผันผวนที่จะคงที่ในเอกสารนี้เราจะพูดถึงหัวข้อต่างๆที่ i ไม่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการสร้างพื้นผิวผันผวนโดยนัยและเฉพาะจุดในทางปฏิบัติเรามุ่งเน้นไปที่เงื่อนไขที่ปราศจากการเลือกข้อตกลงทางเลือกในการสอบเทียบฟังก์ชันและการเลือกอัลกอริทึมเชิงตัวเลขเพื่อหาทางเลือกราคาเราแสดงให้เห็นถึงวิธีการของเราโดยศึกษาความผันผวนในท้องถิ่นของดัชนีแอฟริกาใต้และตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทดลองเชิงตัวเลขจะดำเนินการโดยใช้ Excel และ Kotz, Rudolf Oosthuizen, Edson Pindza 1 บทนำ 3.Full-text Article Jul 2014.Antonie Kotz Rudolf Oosthuizen Edson Pindza